优点是计算快捷，缺点：严格依赖正态分布假设，可能低估极端风险。
3、蒙特卡洛模拟法。
这被称为“大力出奇迹”法，具体原理是通过计算机随机模拟资产价格的未来路径，生成大量可能的收益率分布。
优点是可处理复杂分布和非线性关系，缺点是计算量大，需编程实现，依赖模型假设合理性。
三种计算模型，可以帮助投资者了解可能存在的风险。
专业交易员和普通散户最大的区别，就是前者善于利用各种工具，规避股市带来的风险，后者则是比较感性。
当然了。
VaR风险模型不是万能保险，它只能让你做到心中有数。
如果遇到黑天鹅事件，再厉害的交易员都会亏损。
沪财的课程安排也很有深意，临近毕业才教风险把控，似乎害怕自家学子爆仓跳楼。
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